聪明钱跟单回测

01

扫描范围

先确定市场范围。单市场优先，起止市场和最近数量用于批量扫描。

市场类型market_set 选择需要回测的市场集合。最近市场数量limit 未指定市场时，从最近的已结算市场开始扫描。单个市场market_slug

精确扫描一个市场；填写后会忽略下方起止范围。起始市场start_slug

自动读取 slug 末尾时间戳作为起点。结束市场end_slug

自动读取 slug 末尾时间戳作为终点。

扫描与展示设置成交来源、明细上限、并发数

成交来源trade_source 控制扫描使用的历史成交数据源。明细展示上限detail_limit 只影响展示条数，不影响扫描速度。并发扫描数concurrency 同时处理的市场数量，最高为 8。

02

普通新地址扫单

识别新 profile 在低价区间内的同向累计买入。

启用普通扫单策略原始新 profile 低价累计买入策略

最高买入价max_price 只累计不高于此价格的买入。触发份额min_shares 同地址、同方向的累计 shares 触发线。新地址窗口market_new_address_window_hours 小时 profile 创建距开盘的最长时间；0 表示不限制。历史成交上限max_prior_trades 信号前允许的最多历史成交；-1 表示不限制。

03

Tier 多地址确认

使用梯度地址榜筛选信号，并要求多个地址先后确认。

多确认策略tier_profile_enabled 开启后使用梯度地址榜和多地址确认。榜单版本tier_set_version 对应地址梯度榜的版本。默认确认地址数tier_required_confirmations 可在下方对每个档位单独覆盖。

地址自身盈利约束tier_address_pnl_filter_enabled 开启后，每个参与确认的地址都必须达到对应 Tier 行中的独立门槛。地址 PnL 窗口tier_address_pnl_window_days 只统计目标市场开盘前、同 market set 的已结束市场。

榜单筛选设置统计窗口、PnL 口径、限定档位

榜单统计窗口tier_profile_stats_window_days 天按 as-of 向前聚合 hits；0 表示全历史。 PnL 口径tier_profile_pnl_mode 控制历史梯度地址的 PnL 门槛口径。限定档位tier_ids 留空则显示并回测全部启用档位。

04

跟单与成交模拟

先设置仓位和价格边界；成交延迟与限频参数收在高级设置中。

收盘前触发窗口trigger_before_end_seconds 秒只看收盘前 N 秒内触发；0 表示不限制。最高触发价max_trigger_price 全局实际触发价上限，首次触发和激活后的后续跟单都生效；0 表示不限制。跟单仓位模式copy_size_mode 百分比模式只在第一笔检查完整触发规则；Tier 地址激活后，仅继续跟随价格仍落在已触发 Tier 区间且不超过最高触发价的后续买入成交。普通新地址触发没有 Tier 区间，但后续跟单仍受最高触发价限制。固定跟单金额stake_usdc USDC 仅“固定跟单金额”模式生效；0 表示按原信号规模。固定跟单份额fixed_shares shares 仅“固定跟单份额”模式生效。聪明钱成交跟单比例copy_address_percent % 仅百分比模式生效；填 10 表示跟聪明钱成交份额的 10%。地址同方向 Tier 份额上限max_follow_shares 份同一地址在同一市场、同一方向、同一 Tier 下累计最多跟单多少份；后续订单只补足剩余额度，0 表示不限制。地址单市场累计份额上限max_address_market_follow_shares 份同一聪明钱地址在同一市场累计最多跟单多少份；后续订单只补足剩余额度，0 表示不限制。

高级成交与限频订单上限、滑点、成交模式与延迟

单市场同方向上限max_orders_per_market 同市场、同方向最多触发次数；0 不限制。同方向同 Tier 上限max_orders_per_market_tier 同市场、同方向、同 Tier 的触发次数。单 Tier 总上限max_orders_per_market_tier_total 同市场同 Tier 的 Up / Down 合计次数。限价加价limit_price_slippage 例如 0.01 表示触发价 0.01 时挂 0.02。非 BTC-5m 当前不读取 WSS，直接假设限价高于 best ask，并按不高于限价的触发成交价代理成交。成交模式trade_fill_mode FAK 固定观察 100ms；GTC 使用后续成交窗口。历史时间回拨history_time_adjust_seconds 秒 market_data / history 数据的时间修正。订单提交延迟order_submit_delay_ms ms 信号触发后，本地处理与发送订单耗时。后续成交窗口trade_fill_lookahead_ms ms GTC 模式下查询限价内后续成交的时长。

05

地址退出盘口回放

模拟成交后，只跟随实际触发该笔订单的地址卖出或反向买入，再用对应 token 的后续 WSS 盘口执行。

启用地址退出跟单关闭时不读取退出动作和 WSS，结果与原回测口径一致。

退出触发规则address sell / reverse buy 只有实际触发该笔开仓订单的地址卖出原方向仓位，或买入相反方向，才会触发跟随退出；动作价格无需落在其触发 Tier。其他确认地址及因上限被过滤的地址不会影响该笔订单。

退出/反向执行延迟exit_order_delay_ms ms 触发后等待这段时间，再使用下一条有效 WSS 买一价成交。退出/反向价格滑点exit_price_slippage 卖出时从买一价扣减，反向买入时向卖一价增加；例如滑点 0.01。盘口覆盖容忍间隔wss_max_gap_ms ms 地址动作后的执行盘口晚于目标时间超过该值，会标记“覆盖不足”并回退到结算 PnL。

聪明钱跟单回测

扫描范围

普通新地址扫单

Tier 多地址确认

跟单与成交模拟

地址退出盘口回放

回测概览

回测与实盘对比

市场范围 PnL 曲线

分 Tier PnL 曲线

信号明细